紹介された企業の面接は受けないといけないのでしょうか

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コンサルタントがご紹介した企業全てについて応募する必要はありません。応募の目安は「書類選考を通過したら面接を受けてもいいと思えるかどうか」です。面接を受けてもいいと思える企業については、積極的なご応募をお勧めしています（面接を受けられた後で辞退されるのはご自由です）。
逆に、書類選考を依頼し通過したのに面接には行かない…ということになりますと、選考していただいた企業にも失礼になります。面接を受けてみたいと思えない企業については、応募の段階で対象外としておかれた方がよいと思います。